一种定价配置集中管理办法的制作方法

1.本发明涉及中国场外衍生品定价技术领域，具体为一种定价配置集中管理办法。


背景技术：

2.金融衍生品是基于基础金融工具之上的金融合约，以中国市场交易活跃的权益类衍生品为例，其收益结构往往不像股票一样是单纯的线性结构，而是以股票收益为指标的非线性收益结构；常见的欧式香草期权合约，其合约中包含行权价条款，在合约约定的到期日，如果对标股票价格大于行权价，则合约持有者获得的收益，若对标股票价格小于等于行权价，合约持有者不获得任何收益；金融衍生品交易的核心在于对衍生品的定价，定价过程往往是数学模型，其逻辑是严谨且统一的，而定价往往需要跟随相应的定价配置，配置往往是多样的；定价配置可以理解为衍生品定价的情景，即如何将交易信息、市场信息转化为数学定价模型的过程却存在一些缺陷，就比如：如公开号“cn113034183a定价处理方法、装置、电子设备和存储介质”，在有定价需求时，通过需要定价的交易信息、定价要求、市场参数，依据映射关系，获取定价必须的定价模型，定价参数，进而计算出衍生品的价格，该发明专利存在有：1、映射关系是单一的，如一套市场要素对应了一套定价参数，但定价配置往往是多样，可能会在交易层级，也就是比市场要素更细化的层级，对定价参数进行配置；2、定价配置仅包含了计算衍生品价格的配置，但场外衍生品定价，除了价格以外，还会对希腊字母进行计算，希腊字母往往也需要进行配置；3、无法对定价配置进行集中化管理，针对多笔交易中实质所需的定价配置复杂以及多种场景的定价配置方案不足，零散的定价配置管理不能解决该需求。
3.针对上述问题，急需在原有中国场外衍生品定价的基础上进行创新设计。


技术实现要素：

4.本发明的目的在于提供一种定价配置集中管理办法，以解决上述背景技术中提出定价配置的映射关系较为单一，使得定价参数配置较小，定价配置仅包含了计算衍生品价格的配置，但场外衍生品定价，除了价格以外，还会对希腊字母进行计算，希腊字母往往也需要进行配置，无法对定价配置进行集中化管理，零散的定价配置管理不能解决该需求的问题。
5.为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种定价配置集中管理办法，包括s1：获取交易簿内部的交易内容以及定价环境的具体名称；s2：从s1中获取的交易内容进入标的物所示名称的定价环境内部，选择定价环境内部对应的交易配置规则；
s3：针对选定的标的物或者衍生品定价环境内部类型，获得定价模型以及配置，额外提供希腊字母计算配置；s4：按照定价环境中的与行情获取规则获得行情，并针对标的物价格提供全局配置；s5：通过标的物参数实现对常数、曲线曲面的集中管理，按照标的物获取参数和交易定价参数分组，获得定价参数；s6：将获得的标的物的定价模型、行情价格以及所得的标的物定价参数组合进行定价。
6.采用上述技术方案，对标的物信息提供不同的定价环境，便于定价模型的构成。
7.优选的，所述数学模型对衍生品进行定价以及名称获取，同一衍生品具有多种定价模型进行定价，定价时需要选择标的物的定价模型。
8.采用上述技术方案，为同一衍生品以及标的物的组合提供多种定价模型。
9.优选的，所述定价参数即市场数据到定价模型入参，将市场信息浓缩到常数或者曲面中，根据不同部门使用需求将对应参数中的波动率与标的物对应配置。
10.采用上述技术方案，便于不同部门可按需使用不同的模型配置使用。
11.优选的，所述在s2中，标的物进入定价环境，定价环境为定价要求的集中管理入口，将同类产品的定价要求配合交易一起发送，细化定价配置，定价环境由模型配置、行情获取规则、标的物参数获取规则、交易定价参数获取规则构成。
12.采用上述技术方案，对标的物的定价环境提供更加细化的定价配置使用。
13.优选的，所述模型配置即对定价模型进行配置，根据使用需求，调整不同的定价模型，提供了针对希腊字母的计算配置。
14.采用上述技术方案，希腊字母可以理解为当定价参数变化时，衍生品的价格如何变化，模型配置中可以对定价参数的变化量进行配置。
15.优选的，所述行情获取规则依靠定价环境支持针对不同标的物配置不同的价格类型，定价环境支持不同标的分别使用不同类型价格进行定价，依赖标的物信息，在行情获取规则中进行匹配，匹配规则为对字典进行从上至下的查找，找到即返回规则。
16.采用上述技术方案，为行情获取规则提供针对不同标的物，提供不同配置价格。
17.优选的，所述定价分组是对定价参数进行集中管理，依靠交易id和交易对应的标的物，使用曲线曲面，或者在常数参数中进行搜寻配置。
18.采用上述技术方案，可对定价时使用曲线曲面或常数提供选择。
19.优选的，所述交易定价参数获取规则中依靠交易id，从上至下进入交易id对应的定价分组获得参数，或者在标的物对应的定价分组进行匹配获得参数，从而获取定价参数。
20.采用上述技术方案，可同时在标的物层面和交易层面对定价参数进行配置。
21.优选的，所述标的物定价参数获取规则为一套考虑顺序的字典，识别逻辑依赖标的物信息，从上至下对标的物定价参数获取规则中进行匹配获得对应的定价分组，再定价分组内匹配规则获取定价参数。
22.采用上述技术方案，依靠标的物信息为定价环境提供对应的分组，便于定价参数的获取。
23.与现有技术相比，本发明的有益效果是：该定价配置集中管理办法：
1.对定价配置进行集中管理即定价环境，节省定价配置时间，实现配置的重复利用，同时提供更细化的定价配置，如希腊字母计算配置，交易级别的参数配置；2.增加交易过程中对标的物提供多样化定价配置，根据市场要素细化层级，对定价参数提供对应，使得标的物与波动率对应挑选配置，细化市场参数模型，便于市场价格的行情提供辅助配置；3.依靠交易id与对应的标的物根据定价环境中的曲线曲面参数或者常数参数内部进行搜寻，对识别成功的标的物返回参数，进入定价分组等待配置计算。
附图说明
24.图1为本发明标的物定价配置方法步骤流程的示意图；图2为本发明标的物定价所需方法部件架构示意图；图3为本发明标的物定价分组参数逻辑流程示意图；图4为本发明标的物行情获取规则流程示意图；图5为本发明标的物参数获取规则和交易定价参数获取规则流程示意图。
具体实施方式
25.下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
26.请参阅图1-5，本发明提供一种技术方案：一种定价配置集中管理办法，包括；其中，s1：获取交易簿内部的交易内容以及定价环境的具体名称；数学模型对衍生品进行定价以及名称获取，同一衍生品具有多种定价模型进行定价，定价时需要选择标的物的定价模型；在定价过程中，将交易内部的标的物以及交易id从上向下进入定价环境内部的模型匹配、行情获取规则、标的物参数获取规则以及交易定价参数获取规则，获取不同模型内部的对应的标的物参数，行情参数以及交易的定价参数，经过定价分组配置不同部门参数需求进行定价；s2：从s1中获取的交易内容进入标的物所示名称的定价环境内部，选择定价环境内部对应的交易配置规则；在s2中，标的物进入定价环境，定价环境为定价要求的集中管理入口，将同类产品的定价要求配合交易一起发送，细化定价配置，定价环境由模型配置、行情获取规则、标的物参数获取规则、交易定价参数获取规则构成，模型配置即对定价模型进行配置，根据使用需求，调整不同的定价模型，相同的定价模型针对模拟市场行情以及模拟数量，提供了针对希腊字母的计算配置；根据使用者的交易内容以及交易的标的物的内容物进行划分类别，使得标的物的同类产品为交易的标的物提供定价环境参数的数据，在定价时，定价要求与交易信息的同步送达，实现对定价要求进行集中管理，实现定价要求的复用，且提供更加细化的定价配置，整体具有多套的定价环境共存，可按需选择定价环境，每套定价环境内部可针对不同的
交易配置规则，交易簿中存在的大量交易可实现一个定价环境对大量交易定价规则的集中管理；s3：针对选定的标的物或者衍生品定价环境内部类型，获得定价模型以及配置，额外提供希腊字母计算配置；结合上述有不同的定价模型，对同一定价模型，其本身也需要配置，例如使用模拟市场行情对衍生品进行定价时，确定模型模拟多少个市场行情，同余的模型配置不仅包含了对某一衍生品类型使用何种定价模型进行定价，同时包含了针对具体定价模型的配置；在模型规则思考逻辑时，依靠产品类型以及产品子类型为一个key，产品类型和产品子类型可以根据实际需要进行设置，模型规则中，每个key，即每一组产品类型和产品子类型，对应了一套配置，匹配规则为从上至下匹配，若匹配成功则返回对应的定价配置；在针对希腊字母的计算配置时，希腊字母理解为当定价参数变化时，衍生品的价格如何变化，模型配置中可以对定价参数的变化量进行配置；可针对某一中衍生品类型配置定价模型，并针对该定价模型进一步匹配；s4：按照定价环境中的与行情获取规则获得行情，并针对标的物价格提供全局配置；行情获取规则依靠定价环境支持针对不同标的物配置不同的价格类型，定价环境支持不同标的分别使用不同类型价格类型进行定价，依赖标的物信息，在行情获取规则中进行匹配，匹配规则为对字典进行从上至下的查找，找到即返回规则。
27.在进入定价环境之后，针对支持不同标的物配置不同价格类型，例如000001.sh和000905.sh两个标的，在定价环境中支持不同标的分别使用不同类型价格进行定价，除了针对具体标的物配置规则，还支持全局规则，如图4所示，通过标的物信息在行情获取规则中进行匹配，匹配规则为对字典进行从上至下的查找，找到即返回规则，如未匹配成功，则返回全局规则；可针对不同标的物配置不同的价格类型，提供全局配置，无需对每个标的物单独配置；s5：通过标的物参数实现对常数、曲线曲面的集中管理，按照标的物获取参数和交易定价参数分组，获得定价参数；定价参数即市场数据到定价模型入参，将市场信息浓缩到常数或者曲面中，根据不同部门使用需求将对应参数中的波动率与标的物对应配置，定价分组是对定价参数进行集中管理，依靠交易id和交易对应的标的物，使用曲线曲面，或者在常数参数中进行搜寻配置；如图3所示，进入一个定价分组内部后，其识别逻辑依赖两个key值：交易id和交易对应的标的物；首先，根据定价环境中是否优先使用曲线曲面进行判断，如果优先使用曲线曲面，则会在曲线曲面参数中进行搜寻，如果不优先使用曲线曲面，则会在常数参数中进行搜寻；如果在曲线曲面参数中进行识别：第一步根据交易id在该定价分组对应的交易级别参数集合中识别，若识别成功，则返回参数，若不成功，则会进行第二步；第二步会根据标的物在该定价分组对应的标的物级别参数集合中识别，若识别成
功，则返回参数，若不成功，则进行报错处理；如果在常数参数中进行识别：第一步根据交易id在该定价分组对应的交易级别参数集合中识别，若识别成功，则返回参数，若不成功，则会进行第二步；第二步会根据标的物在该定价分组对应的标的物级别参数集合中识别，若识别成功，则返回参数，若不成功，则会查找是否有配置全局常数参数，若存在配置，则返回参数，若没有配置，则进行报错处理；提供交易级别的定价参数配置，通过定价分组实现对常数、曲线曲面的集中统一管理，提供全局配置。
28.s6：将获得的标的物的定价模型、行情价格以及所得的标的物定价参数组合进行定价；交易定价参数获取规则中依靠交易id，从上至下进入交易id对应的定价分组获得参数，或者在标的物对应的定价分组进行匹配获得参数，从而获取定价参数，标的物定价参数获取规则为一套考虑顺序的字典，识别逻辑依赖标的物信息，从上至下对标的物定价参数获取规则中进行匹配获得对应的定价分组，再定价分组内匹配规则获取定价参数；如图5所示，展示的为如果在定价参数匹配规则中，识别使用哪一组定价分组；现对图5进行描述：识别逻辑依赖两个key：交易id和对应标的物；首先在交易定价参数获取规则中进行匹配，定价参数获取规则为一套考虑顺序的字典；识别逻辑依赖单一key：交易id；匹配时从上至下对交易定价参数获取规则中进行匹配，若成功，则返回对应的定价分组，若不成功，则在标的物定价参数获取规则中进行匹配；标的物定价参数获取规则为一套考虑顺序的字典，识别逻辑依赖单一key：标的物信息；匹配时从上至下对标的物定价参数获取规则中进行匹配，若成功，则返回对应的定价分组，若不成功，则返回全局定价分组；获取定价分组后，按照前文中描述的定价分组内匹配规则获取定价参数，进行定价。
29.上述结构以及流程。对定价配置进行集中管理，节省定价配置时间，实现配置的重复利用，同时提供更细化的定价配置，如希腊字母计算配置，交易级别的参数配置，满足无需对每一个标的物，每一笔交易单独配置，允许不同标的物、不同交易使用不同的定价分组进行定价的行为。
30.尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

技术特征：
1.一种定价配置集中管理办法，其特征在于：包括以下步骤：s1：获取交易簿内部的交易内容以及定价环境的具体名称；s2：从s1中获取的交易内容进入标的物所示名称的定价环境内部，选择定价环境内部对应的交易配置规则；s3：针对选定的标的物或者衍生品定价环境内部类型，获得定价模型以及配置，额外提供希腊字母计算配置；s4：按照定价环境中的与行情获取规则获得行情，并针对标的物价格提供全局配置；s5：通过标的物参数实现对常数、曲线曲面的集中管理，按照标的物获取参数和交易定价参数分组，获得定价参数；s6：将获得的标的物的定价模型、行情价格以及所得的标的物定价参数组合进行定价。2.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：数学模型对衍生品进行定价以及名称获取，同一衍生品具有多种定价模型进行定价，定价时需要选择标的物的定价模型。3.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：定价参数即市场数据到定价模型入参，将市场信息浓缩到常数或者曲面中，根据不同部门使用需求将对应参数中的波动率与标的物对应配置。4.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：在s2中，标的物进入定价环境，定价环境为定价要求的集中管理入口，将同类产品的定价要求配合交易一起发送，细化定价配置，定价环境由模型配置、行情获取规则、标的物参数获取规则、交易定价参数获取规则构成。5.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：模型配置即对定价模型进行配置，根据使用需求，调整不同的定价模型，相同的定价模型针对模拟市场行情以及模拟数量，提供了针对希腊字母的计算配置。6.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：行情获取规则依靠定价环境支持针对不同标的物配置不同的价格类型，定价环境支持不同标的分别使用不同类型价格进行定价，依赖标的物信息，在行情获取规则中进行匹配，匹配规则为对字典进行从上至下的查找，找到即返回规则。7.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：定价分组是对定价参数进行集中管理，依靠交易id和交易对应的标的物，使用曲线曲面，或者在常数参数中进行搜寻配置。8.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：交易定价参数获取规则中依靠交易id，从上至下进入交易id对应的定价分组获得参数，或者在标的物对应的定价分组进行匹配获得参数，从而获取定价参数。9.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：标的物定价参数获取规则为一套考虑顺序的字典，识别逻辑依赖标的物信息，从上至下对标的物定价参数获取规则中进行匹配获得对应的定价分组，再定价分组内匹配规则获取定价参数。

技术总结
本发明公开了一种定价配置集中管理办法，通过交易簿的交易内容进入集中管理的定价请求入口，进入标的物同类产品定价环境内部，经过配置获取后对衍生品进行定价，包含了对某一衍生品类型使用何种定价模型进行定价，同时包含了针对具体定价模型的配置，依靠产品类别以及产品子类别从上至下匹配进入定价配置，结合标的物信息分别使用结算价格、日终价格进行定价，获得行情价格，结合交易ID对交易定价参数，与标的物的曲线曲面或者常数参数进行匹配，进入定价分组，在交易定价参数中依赖标的物信息，匹配时从上至下对标的物定价参数获取规则中进行匹配获取定价参数。中进行匹配获取定价参数。中进行匹配获取定价参数。


技术研发人员：陆路
受保护的技术使用者：上海同余信息科技有限公司
技术研发日：2023.02.03
技术公布日：2023/9/23